Analisis Tabel Mortalitas Penduduk Indonesia (TMPI) 2023: Pendekatan Survival, Valuasi Aktuaria, dan Evaluasi Actual-to-Expected (A/E) Ratio

M. Shadri Ismaun Lubis; Hafiz Khalik Lubis; Gizka Triyunita Sinaga

doi:10.31004/cendekia.v10i2.4915

M. Shadri Ismaun Lubis Universitas Negeri Medan
Hafiz Khalik Lubis Universitas Negeri Medan
Gizka Triyunita Sinaga Universitas Negeri Medan

DOI: https://doi.org/10.31004/cendekia.v10i2.4915

Keywords: TMPI 2023, Fungsi Survival, Valuasi Aktuaria, Cadangan Prospektif, Actual-to-Expected Ratio

Abstract

Asumsi mortalitas yang tepat merupakan fondasi perhitungan premi dan cadangan asuransi jiwa; namun belum ada penelitian yang secara bersamaan menghubungkan pemodelan survival, valuasi aktuaria komprehensif, dan evaluasi kualitas tabel menggunakan TMPI 2023. Penelitian ini bertujuan menganalisis TMPI 2023 yang diterbitkan BPJS Kesehatan melalui kerangka enam tahap terintegrasi mencakup pemodelan fungsi survival ( ) dan force of mortality ; valuasi anuitas jiwa diskrit dan kontinu ( ); valuasi asuransi jiwa seumur hidup ( ); pembentukan premi bersih berdasarkan prinsip ekuivalens; formulasi nilai tebus; serta perhitungan cadangan prospektif via 2 rekursi Thiele dengan stress test berbasis Actual-to-Expected (A/E) Ratio. Data sekunder TMPI 2023 dianalisis menggunakan Python dengan asumsi suku bunga = 6,00% (BI Rate Desember 2023) dan asumsi UDD (Uniform Distribution of Deaths). Usia harapan hidup perempuan ( = 78,37 tahun) lebih tinggi 4,63 tahun dari laki-laki ( = 73,74 tahun), menghasilkan selisih premi bersih 22,6% (Rp 6.818,78 vs. Rp 8.360,86 per Rp 1.000.000). Evaluasi A/E Ratio 2018-2022 mengungkap excess mortality neonatal yang persisten (puncak 2020: LK=2,76; PR=2,80) dan rata-rata A/E lima tahun di bawah satu untuk kedua gender, mengindikasikan longevity risk sistemik. Stress test menghasilkan deviasi cadangan hingga -5,57% pada tahun polis ke-29, mengonfirmasi bahwa TMPI 2023 tanpa kalibrasi pengalaman aktual cenderung over-reserved jangka panjang namun under-reserved pada usia neonatal, dengan implikasi langsung bagi kecukupan solvabilitas industri asuransi jiwa Indonesia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Azizah, N., Suyitno, & Hayati, M. N. (2023). Pemodelan Laju Kematian Pasien Covid-19 di RSUD
Abdul Wahab Sjahranie Samarinda menggunakan Model Regresi Weibull. Journal of Mathematics, Computations, and Statistics. https://doi.org/10.35580/jmathcos.v6i1.36379

Dickson, D. C. M., Hardy, M. R., & Waters, H. R. (2020). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks (3rd edition). Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/9781107044074

Hermawan, T., Nurrohmah, D., & Jannah, I. F. (2019). Estimasi Fungsi Survival dan Fungsi Hazard
Kumulatif Pada Data Survival Penderita Multiple Myeloma Serta Faktor-faktor yang Mempengaruhi Waktu Survivalnya. Jurnal Intersections. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/intersections

Hunt, A., & Blake, D. (2021). On the structure and classification of mortality models. North American Actuarial Journal, 25(S1), S215-S234. https://doi.org/10.1080/10920277.2019.1649156

Imani, A. A., & Hikmah, Y. (2022). Experience Study: Effect of Underwriting Methods on Mortality Rate for Life Insurance Product at PT. ABC (2015-2020 Period). BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan, 16(1), 31-40. https://doi.org/10.30598/barekengvol16iss1pp031-040

Izzati, M. D., & Kartikasari, M. D. (2022). Implementasi Metode Perhitungan Aktuaria Program Dana Pensiun Menggunakan Flask. Jambura Journal of Mathematics, 4(2), 247-264. https://doi.org/10.34312/jjom.v4i2.12954

Jabbarudin, A., & Sudding, F. (2025). Premium Reserves Calculation on Whole Life Insurance Using The Fackler Method. Journal of Actuarial, Finance and Risk Management (JAFRM), 4(1), 23-31. https://e-journal.president.ac.id/index.php/JAFRM/article/view/6247/2329

Kamila, I., Andriyati, A., & Rohaeti, E. (2024). A comparison benefit reserves of an n-year term life insurance between using the vasicek model and cox-ingersoll-ross model. DJM, 7(1), 1-7. https://doi.org/10.24042/djm.v7i1.20607

Lestari, F., & Dzakiya, A. (2023). Perbandingan estimasi premi asuransi jiwa Joint Life dengan menggunakan asumsi kebebasan mortalita dan metode kopula. Jurnal Matematika Integratif, 19(2), 201-212. https://doi.org/10.24198/jmi.v19.n2.49447.201-212

Lissa, H., & Putri, E. R. M. (2024). Model Investasi Polis Asuransi Jiwa Berbonus Tipe Dwiguna dengan American Put Option. Epsilon: Jurnal Matematika Murni Dan Terapan, 18(1), 109-120. https://doi.org/10.20527/epsilon.v18i1.12625

Putra, D. A., Fitriyati, N., & Mahmudi, M. (2019). Fit of the 2011 Indonesian Mortality Table to Gompertz’s and Makeham’s Law using Maximum Likelihood Estimation. InPrime: Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics, 1(2), 68-76. https://doi.org/10.15408/inprime.v1i2.13276

Putra, M. R. A. (2025). Estimation of Gompertz Mortality Parameter Models on Indonesian Population Mortality Table 2023. Cauchy: Jurnal Matematika Murni Dan Aplikasi. https://doi.org/10.18860/cauchy.v10i2.33319

Putri, N., Muchlian, M., & Yurniati, Y. (2023). Perbandingan Nilai Cadangan Premi Tahunan Asuransi Jiwa Menggunakan Metode Fackler Berdasarkan Tingkat Suku Bunga. Jurnal AKTUARIA, 2(1), 30-39. https://www.ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/aktuaria/article/view/876

Rahmawati, Y., & Martadona, I. (2024). Perhitungan Cadangan Premi Asuransi Jiwa dengan Metode Gross Premium Valuation (GPV). Jurnal AKTUARIA, 3(1), 1-8. https://www.ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/aktuaria/article/view/989

Ramadhan, R., & Lestari, F. (2025). Perhitungan Cadangan Premi Asuransi Jiwa Dwiguna Menggunakan Metode Premium Sufficiency dengan Asumsi Usia Pecahan. KalbiScientia: Jurnal Sains Dan Teknologi, 12(1), 53-58. https://doi.org/10.53008/kalbiscientia.v12i01.4522

Siswono, G. O., Azmi, U., & Syaifudin, W. H. (2021). Mortality Projection on Indonesia’s Abridged Life Table to Determine the EPV of Term Annuity. Jurnal Varian, 4(2), 159-168. https://doi.org/10.30812/varian.v4i2.1094

Utomo, H. (2021). Perbandingan Tabel Mortalita Indonesia dan Tabel Mortalita CSO Menggunakan Uji Mann-Whitney dan Uji Kruskal-Wallis. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(3), 1210-1221. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i3.2364

Villegas, A. M., Kaishev, V. K., & Millossovich, P. (2018). StMoMo: An R package for stochastic mortality modelling. Journal of Statistical Software, 84(3), 1-38. https://doi.org/10.18637/jss.v084.i03

Widhiatmoko, F. (2024). Estimasi Peluang Mortalitas Stokastik Model PLAT Pada Penduduk Laki-Laki Indonesia dengan Generalized Non-Linear Models. BASIS, 3(1), 17-25. https://doi.org/10.30872/basis.v3i1.1218